Value Preserving Strategies and a General Framework for Local Approaches to Optimal Portfolios
- We present some new general results on the existence and form of value preserving portfolio strategies in a general semimartingale setting. The concept of value preservation will be derived via a mean-variance argument. It will also be embedded into a framework for local approaches to the problem of portfolio optimisation.
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| Verfasser*innenangaben: | Ralf Korn |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-10592 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Report in Wirtschaftsmathematik (WIMA Report) (54) |
| Dokumentart: | Preprint |
| Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
| Jahr der Fertigstellung: | 1999 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 1999 |
| Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Datum der Publikation (Server): | 28.08.2000 |
| Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
| DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
| Lizenz (Deutsch): |  Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011 |