Nichtparametrische Trend- und Volatilitätsschätzer für Finanzzeitreihen
Non-parametric trend und volatility estimates for financial time series
- Zuerst einmal werden die Grundlagen der nichtparametrischen Regression sowie die der Kleinste-Quadrate-Schätzer behandelt und unser verwendetes Modell hergeleitet. Kapitel 3 führt dann in die Theorie der gewichteten Kernschätzer ein, wobei auch das asymptotische Verhalten genauer untersucht wird. Des Weiteren wird ein numerischer Algorithmus zur Berechnung der Kernschätzer angegeben. Die Simulationsstudie der gewichteten Kernschätzer anhand von Regressionsdaten und Zeitreihendaten sowie die praktische Beurteilung erfolgen in Kapitel 4 und 5. Reale Zeitreihendaten bilden danach im sechsten Kapitel die Grundlage für die praktische Betrachtung der neuen Schätzer. Im letzten Kapitel folgt dann ein Resümee und ein kleiner Ausblick auf die gewichteten Kernschätzer für allgemeinere Modelle.
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| Verfasser*innenangaben: | Daniel Kopf |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-12452 |
| Dokumentart: | Diplomarbeit |
| Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2003 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2003 |
| Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Titel verleihende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Datum der Publikation (Server): | 19.03.2003 |
| Freies Schlagwort / Tag: | Gewichtung; Kernschätzer; Nichtparametrische Regression; Zeitreihen; nichtparametrisch estimate; estimator; non-parametric regression; nonparametric; time series |
| Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
| DDC-Sachgruppen: | 3 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
| Lizenz (Deutsch): |  Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011 |