Portfoliooptimierung im Binomialmodell
- Die Dissertation "Portfoliooptimierung im Binomialmodell" befasst sich mit der Frage, inwieweit das Problem der optimalen Portfolioauswahl im Binomialmodell lösbar ist bzw. inwieweit die Ergebnisse auf das stetige Modell übertragbar sind. Dabei werden neben dem klassischen Modell ohne Kosten und ohne Veränderung der Marktsituation auch Modellerweiterungen untersucht.
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| Verfasser*innenangaben: | Henriette Kröner |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-38498 |
| Betreuer*in: | Ralf Korn |
| Dokumentart: | Dissertation |
| Sprache der Veröffentlichung: | Deutsch |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 13.08.2014 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2014 |
| Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Titel verleihende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Datum der Annahme der Abschlussarbeit: | 13.06.2014 |
| Datum der Publikation (Server): | 14.08.2014 |
| Seitenzahl: | 112 |
| Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
| DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
| MSC-Klassifikation (Mathematik): | 60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) |
| Lizenz (Deutsch): |  Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vom 10.09.2012 |