A Wavelet-Based Test for Stationarity
- We develop a test for stationarity of a time series against the alternative of a time-changing covariance structure. Using localized versions of the periodogram, we obtain empirical versions of a reasonable notion of a time-varying spectral density. Coefficients w.r.t. a Haar wavelet series expansion of such a time-varying periodogram are a possible indicator whether there is some deviation from covariance stationarity. We propose a test based on the limit distribution of these empirical coefficients.
Verfasser*innenangaben: | Rainer von Sachs, Michael H. Neumann |
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URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-5877 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Berichte der Arbeitsgruppe Technomathematik (AGTM Report) (182) |
Dokumentart: | Preprint |
Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
Jahr der Fertigstellung: | 1997 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 1997 |
Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Datum der Publikation (Server): | 03.04.2000 |
Freies Schlagwort / Tag: | Locally stationary processes; stationarity; test; time series; wavelets |
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
DDC-Sachgruppen: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 510 Mathematik |
Lizenz (Deutsch): | Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011 |