Nichtparametrische Trend- und Volatilitätsschätzer für Finanzzeitreihen
Non-parametric trend und volatility estimates for financial time series
- Zuerst einmal werden die Grundlagen der nichtparametrischen Regression sowie die der Kleinste-Quadrate-Schätzer behandelt und unser verwendetes Modell hergeleitet. Kapitel 3 führt dann in die Theorie der gewichteten Kernschätzer ein, wobei auch das asymptotische Verhalten genauer untersucht wird. Des Weiteren wird ein numerischer Algorithmus zur Berechnung der Kernschätzer angegeben. Die Simulationsstudie der gewichteten Kernschätzer anhand von Regressionsdaten und Zeitreihendaten sowie die praktische Beurteilung erfolgen in Kapitel 4 und 5. Reale Zeitreihendaten bilden danach im sechsten Kapitel die Grundlage für die praktische Betrachtung der neuen Schätzer. Im letzten Kapitel folgt dann ein Resümee und ein kleiner Ausblick auf die gewichteten Kernschätzer für allgemeinere Modelle.
Author: | Daniel Kopf |
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URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-12452 |
Document Type: | Diploma Thesis |
Language of publication: | German |
Year of Completion: | 2003 |
Year of first Publication: | 2003 |
Publishing Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Granting Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
Date of the Publication (Server): | 2003/03/19 |
Tag: | Gewichtung; Kernschätzer; Nichtparametrische Regression; Zeitreihen; nichtparametrisch estimate; estimator; non-parametric regression; nonparametric; time series |
Faculties / Organisational entities: | Kaiserslautern - Fachbereich Mathematik |
DDC-Cassification: | 3 Sozialwissenschaften / 330 Wirtschaft |
Licence (German): | Standard gemäß KLUEDO-Leitlinien vor dem 27.05.2011 |