The Multilevel Method of Dependent Tests
- Approximation properties of the underlying estimator are used to improve the efficiency of the method of dependent tests. A multilevel approximation procedure is developed such that in each level the number of samples is balanced with the level-dependent variance, resulting in a considerable reduction of the overall computational cost. The new technique is applied to the Monte Carlo estimation of integrals depending on a parameter.
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| Verfasser*innenangaben: | Stefan Heinrich |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-49526 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Interner Bericht des Fachbereich Informatik (300) |
| Dokumentart: | Bericht |
| Sprache der Veröffentlichung: | Englisch |
| Datum der Veröffentlichung (online): | 26.10.2017 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 1999 |
| Veröffentlichende Institution: | Technische Universität Kaiserslautern |
| Datum der Publikation (Server): | 26.10.2017 |
| Seitenzahl: | 16 |
| Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | Kaiserslautern - Fachbereich Informatik |
| DDC-Sachgruppen: | 0 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik |
| Lizenz (Deutsch): |  Creative Commons 4.0 - Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) |